LES ENSEIGNANTS
Finance mathématique
1er Trimestre
Trois cours (6*3=18 ECTS):
-Calcul stochastique 1 (Cyprian TUDOR)
-Calcul stochastique 2 (Annie MILLET)
-Fondements de la finance et Evaluation par arbitrage (Etienne KOEHLER\ Bernard De MEYER)
Cours à choisir parmi les cours suivants pour un total de 9 ECTS :
- EDP en Finance (Agnès SULEM) (3 ECTS)
- Mesures de risque de marchés (Dominique GUEGAN) (3 ECTS)
- Non minear time series in finance (Econométrie financière) (Dominique GUEGAN) (3 ECTS)
-Méthodes numériques en optimisation (Arnaud RENAUD) (6 ECTS)
-Théorie des jeux (Joseph ABDOU) (6 ECTS)
-Théorie de l'équilibre général économique (J-M. BONNISSEAU/ C. LEVAN) (6 ECTS)
-Décision dans l'incertain (Alain CHATEAUNEUF) (3 ECTS)
-Introduction à la commande des systèmes dynamiques (F. Delebecque) (3 ECTS)
-Contrôle de chaînes de Markov: programmation dynamique et applications (M. Akian) (3 ECTS)
2ème Trimestre
Six cours (6*3=18 ECTS) à choisir parmi:
-Processus de Lévy (Peter TANKOV)
-Calibration, volatilité locale et stochastique (Aurelien ALFONSI)
-Modèles de taux (Etienne KOEHLER)
-Econométrie des modèles d'évaluation d'actifs (Florian IELPO)
-Fair value and illiquidity (Geal GIRAUD)
-Dérivés de crédit (Jean-frédéric JOUANIN)
-Sensibilité et calculs d'erreur, applications à la finance (Nicolas BOULEAU\ Christophe CHORRO)
-Information, finance et théorie des jeux (Bernard De MEYER)
-Méthodes numériques en optimisation stochastique (Pierre CARPENTIER)
-Contrôle stochastique : temps continu, méthodes numériques et applications à la Finance (Jean-Philippe CHANCELIER)
-Equilibre des marchés financiers (Bernard CORNET)
-Risque et décision (Alain CHATEAUNEUF)
-Méthodes de Monte-Carlo (A. MILLET) (6 ECTS)
-Finance Environnementale (M FRUNZA)
3ème Trimestre
Stage recherche ou entreprise (15 ETCS)
Un ou deux cours peuvent être pris dans une autre formation M2 recherche de l'université ou d'une autre université s'ils sont cohérents avec le projet de l'étudiant en accord avec le responsable de la spécialité.