Optimisation, Risque et Systèmes

 

 

Reponsable: Michel Grabisch

 

 

1er Trimestre

 

 

Les cours du 1er semestre commencent le 13 Septembre 2010.

 

 

 

 

 

Trois cours obligatoires (3*6=18 ECTS) :

-Méthodes numériques en optimisation

-Analyse convexe et Optimisation

-Graphes et optimisation combinatoire

 

 

Un cours à choisir parmi (3 ECTS)

 

 

-Introduction à la commande des systèmes dynamiques

- Décision dans l'incertain

- Fondements de la décision

 -Contrôle de chaînes de Markov: programmation dynamique et applications

 

Un cours (6 ECTS) à choisir parmi

 

 

-Fondements de la finance et Evaluation par arbitrage

-Théorie des jeux

-Théorie de l'équilibre général économique

- Calcul stochastique 1

 

 

2ème Trimestre

 

 

 

 

Six cours (6*3=18 ECTS) à choisir parmi:

 

 

-Méthodes numériques en optimisation stochastique

-Optimisation sous contraintes d'équilibre

-Gestion durable des ressources naturelles

-Commande optimale

-Contrôle stochastique : temps continu, méthodes numériques et applications à la Finance

-Commande des systèmes contraints

-Modèles de croissance optimale en économie

-Optimisation intertemporelle et programmation dynamique (UFR 02)

-Algorithmique exacte et approchée en RO

- Algorithmique à garantie de performance

- Programmation quadratique en variable 0-1

- Décision multicritères avancée

- Choix social, partage et équité (UFR 02)

- Risque et décision (UFR 02)

-Jeux coopératifs

 

 

3ème Trimestre

 

 

Mémoire de recherche, éventuellement préparé  dans le cadre d'un stage en entreprise (15 ETCS).

 

 

 

 

 

Un ou deux cours peuvent être pris dans une autre formation M2 recherche de l'université ou d'une autre université s'ils sont cohérents avec le projet de l'étudiant en accord avec le responsable de la spécialité.